Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка завершило первое климатическое стресс-тестирование банковского сектора за 2024 год. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В рамках анализа были рассмотрены физические и переходные риски. К физическим отнесены последствия глобального потепления, проявляющиеся в засухах, экстремальной жаре и наводнениях. Переходные риски связаны со снижением спроса на казахстанский экспорт в условиях декарбонизации, ужесточением экологических стандартов и влиянием трансграничного углеродного механизма ЕС (CBAM).
В анализе участвовали 11 банков, на долю которых приходится 85% активов банковской системы. Тестирование охватывало трёхлетний горизонт и два сценария.
Базовый сценарий предполагал выполнение климатических мер и ограничение роста температуры до 1.5°C. В этом случае негативные последствия были бы умеренными, а у страны оставалось бы время для адаптации и модернизации экономики.
В стрессовом сценарии предусмотрен рост температуры до 3°C при недостаточности мер по сокращению выбросов. В результате ожидаются более тяжёлые климатические явления и усиление международных ограничений, что может привести к снижению совокупного капитала банков с 17.4% до 14.2%. Основное давление формировалось за счёт роста кредитного и рыночного рисков, при этом уровень достаточности капитала оставался значительно выше минимальных требований.
Методология включала индивидуальный подход для оценки воздействия климатических факторов на отрасли и заёмщиков, а также портфельный — для агрегированной оценки влияния макроэкономических факторов.
Результаты показали, что наибольшие риски приходятся на портфель крупных корпоративных заёмщиков. Доля кредитов с высоким уровнем риска (стадия 2) выросла до 21.2% с 2.6%, а доля проблемных кредитов (стадия 3) — до 15% с 10.5%. При этом вероятность дефолта по займам стадии 1 увеличилась до 5.6% с 4%. Основной рост резервов пришёлся на отрасли строительства (41%) и обрабатывающей промышленности (21%).
В коллективных портфелях рост доли проблемных кредитов отмечается в сегментах малого и среднего бизнеса (+5.6 п. п.), а также потребительского кредитования (+8.2 п. п.).
Проведённое климатическое стресс-тестирование позволило комплексно оценить, как глобальные климатические изменения и политика декарбонизации могут отразиться на устойчивости банковской системы. Полученные результаты подтвердили, что сектор обладает достаточным запасом прочности для адаптации к возникающим рискам, отметил первый заместитель председателя Агентства Тимур Абилкасымов, слова которого приводятся в сообщении.
Напомним, Информационное агентство AK&M и компания «Горизонт КФ» 21 ноября 2025 года проведут пятую Всероссийскую конференцию «(НЕ)ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ».
В ходе конференции участники продолжат обсуждение вопросов, связанных с формированием системы экологической и социально-экономической отчётности в России, а также платформизацией систем управления и контроля ESG-процессов на корпоративном и государственном уровнях.
Очное и удалённое участие бесплатно. Количество мест ограничено, очное участие — строго по подтверждённой регистрации!
