Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 13 апреля 2021 года присвоило ожидаемый рейтинг на уровне "ruAAA.sf" (EXP) планируемому 1-му выпуску облигаций ООО "СФО ВТБ РКС-1" объёмом до 35 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении агентства.
Как ожидается, эта сделка станет крупнейшей классической (многотраншевой) сделкой секьюритизации, выпущенной на российском рынке, с кредитным рейтингом. Кроме того, это первая сделка секьюритизации потребительских кредитов с 2013 года. Тогда облигации на 5 млрд руб. были размещены на Московской Бирже SPV-компанией ХКФ Банка.
Облигации обеспечены залогом портфеля потребительских кредитов наличными, который будет уступлен эмитенту Банком ВТБ, и денежными средствами на залоговом счёте эмитента. Предполагается, что в рамках сделки будет секьюритизировано до 3% портфеля кредитов наличными Банка ВТБ.
Общий размер кредитной поддержки оригинатора составит свыше 25.6% от портфеля кредитов, в том числе младший кредит – 22% и резервный фонд - не менее 3.6%.
Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.
