ЦБ внес изменения в регулирование банковских групп. Как говорится в сообщении регулятора, Банковские группы смогут использовать новый стандартизированный подход к определению размера кредитного риска для расчета нормативов достаточности капитала. Это, по мнению регулятора, позволит высвободить капитал кредитных организаций, входящих в состав таких групп, расширив возможности кредитования реального сектора экономики.
Банковские группы также будут включать отчетные данные участников групп — нерезидентов в расчет капитала и обязательных нормативов по правилам стран их регистрации, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности от «ААА» до «АА-» по шкале S&P Global Ratings или Fitch Ratings либо от «Ааа» до «Аa3» по шкале Moody's Investors Service. Это позволит гармонизировать подходы на уровне отдельного банка и банковской группы.
Головные кредитные организации банковских групп будут обязаны применять к активам участников групп — резидентов макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска. К активам участников — нерезидентов такие надбавки будут применяться только в случае, если этого требуют регуляторы стран их регистрации. Применение макропруденциальных надбавок позволит в более полной мере учесть риски отдельных сегментов кредитования на всех уровнях банковской группы.
Документ является новой редакцией Положения Банка России № 509-П «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп» и вступает в силу с 1 апреля 2021 года. При этом банковские группы могут начать использовать новый подход и раньше, уведомив об этом ЦБ.
