Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Сценарные параметры дополнены прогнозом курса китайского юаня к рублю. Предусмотрен также особый порядок определения группы кредитного качества (вероятности дефолта) активов, направленных на финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики.
В соответствии с новыми сценариями, предполагается больший рост ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ на коротких сроках по сравнению с показателями в предыдущем документе.
